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平均周期是随机的亚式期权(英文)
平均周期是随机的亚式期权(英文)
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luowanda
【摘 要】
:
本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解.
【作 者】
:
张世中
【机 构】
:
华中科技大学数学系,中国地质大学数理学院
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2006年S1期
【关键词】
:
亚式期权
停时
布朗运动的强马尔可夫性
Asian optionStopping timeStrong Markov property of Brownian
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本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解.
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