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本文运用Cox、Ross和Rubinstein的方法,建立了股票价格离散时间的跳-扩散模型,通过无套利理论推导出离散时间的欧式期权和美式期权定价公式.
离散时间跳-扩散过程的期权定价
【摘 要】
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本文运用Cox、Ross和Rubinstein的方法,建立了股票价格离散时间的跳-扩散模型,通过无套利理论推导出离散时间的欧式期权和美式期权定价公式.
【机 构】
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广东证券博士后工作站
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2003年3期
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