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部分信息下的最优投资消费策略显式解
部分信息下的最优投资消费策略显式解
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhypku
【摘 要】
:
本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题.在较一般情形下,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解.
【作 者】
:
杨昭军
李致中
邹捷中
【机 构】
:
湖南大学数学博士后流动站湖南税务高等专科学校;中南大学科研所,;
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2001年4期
【关键词】
:
效用
证券
滤波
投资消费
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本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题.在较一般情形下,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解.
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头脑风暴法
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