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本文选取2005年7月1日至2009年5月1日期间中国上证指数和美国道琼斯标准平均指数的日收盘价作为研究对象,采用单位根和协整检验方法分别对它们的平稳性以及两者之间是否存在长期均衡的共同趋势进行分析和探讨.最后,本文在两地股市数据的一阶差分项基础上建立误差修正模型并进行预测.
中国内地和美国股票市场的联动性关系研究
【摘 要】
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本文选取2005年7月1日至2009年5月1日期间中国上证指数和美国道琼斯标准平均指数的日收盘价作为研究对象,采用单位根和协整检验方法分别对它们的平稳性以及两者之间是否存在
【机 构】
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南京财经大学金融学院
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2010年9期
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