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论文提出了满意绩效期权的概念,采用无套利假设下的风险中性定价方法,给出了满意绩效期权的详细定价推导,分析了如何将满意绩效期权应用于投资基金和一般资产组合管理的报酬设计中,同时探讨了满意绩效期权在一般公司治理中的可应用性.
期权在资产组合管理绩效报酬设计中的应用
【摘 要】
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论文提出了满意绩效期权的概念,采用无套利假设下的风险中性定价方法,给出了满意绩效期权的详细定价推导,分析了如何将满意绩效期权应用于投资基金和一般资产组合管理的报酬
【机 构】
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上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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中国科学院资助项目，上海市社会科学基金
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