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期刊论文
马可维兹模型有效边界分
马可维兹模型有效边界分
来源 :黑龙江科技信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nanometer
【摘 要】
:
本文通过计算10支股票的期望收益率、标准差、协方差矩阵和相关系数,用拉格朗日乘数法对马可维兹模型(MM模型)进行最优投资组合的选择与分析,分可以卖空和不可以卖空绘制MM模型
【作 者】
:
郝玉芹
【机 构】
:
唐山学院基础教学部
【出 处】
:
黑龙江科技信息
【发表日期】
:
2016年30期
【关键词】
:
马可维兹模型
理论
实证
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本文通过计算10支股票的期望收益率、标准差、协方差矩阵和相关系数,用拉格朗日乘数法对马可维兹模型(MM模型)进行最优投资组合的选择与分析,分可以卖空和不可以卖空绘制MM模型的有效边界图,更好地确定投资对象及最优分配比例,以便实现收益最大、风险最小的目标。
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