【摘 要】
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本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题．为了在降低风险的同时增加收益，保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中．资产中风险资产的价格波动服从几何布
【机 构】
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南京师范大学数学科学学院,聊城大学数学科学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金（11171159、11071122）、江苏省大规模复杂系统数值模拟重点实验室研究项目.
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本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题．为了在降低风险的同时增加收益，保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中．资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动．本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型，基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程，从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略．
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