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本文推导了多元时序横型的协方差矩阵与模型参数的关系式，并给出了计算多维时序过程自协方差矩阵的递归算法。
多元时间序列模型协方差矩阵的递归算法
【摘 要】
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本文推导了多元时序横型的协方差矩阵与模型参数的关系式，并给出了计算多维时序过程自协方差矩阵的递归算法。
【机 构】
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山东工程学院
【出 处】
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工科数学
【发表日期】
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1997年2期
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