【摘 要】
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文章利用EGARCH-M，TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型，对上证指数收益率波动性进行了实证分析，结果显示这些模型均能很好地反映收益率序列的非对称杠杆效应及期望收益
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文章利用EGARCH-M，TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型，对上证指数收益率波动性进行了实证分析，结果显示这些模型均能很好地反映收益率序列的非对称杠杆效应及期望收益和期望风险的正向关系，并通过信息影响曲线（News Impact Curves）直观看出利空、利好消息的非对称反映，进而比较选择能更好地拟合此序列的模型。
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