【摘 要】
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对以往研究中股票价格发现仅发生在单支股票内的假设提出质疑，从知情交易人手，以公司季报为事件，运用沪深股市高频数据，对股票间的收益率和净成交额之间的日内关系进行了检验。研
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对以往研究中股票价格发现仅发生在单支股票内的假设提出质疑，从知情交易人手，以公司季报为事件，运用沪深股市高频数据，对股票间的收益率和净成交额之间的日内关系进行了检验。研究结果发现，即使在控制了公告的影响后，中国市场上同行业中两竞争者的股票相互之间仍然有信息流动，具有价格发现功能，但这种现象在公告附近的一两天内却未表现出比平常更为显著。造成这一结果的原因除了知情交易者基于行业共同信息交易同行业竞争者股票的动机更强烈以外，还与中国市场本身的特点有关。
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