混合型风险谱函数的谱风险度量

来源 :北京化工大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:HC_luopo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数,并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结果表明,收益率参照点设置较低时,谱风险度量的值随着风险厌恶系数的增大而增大;固定风险厌恶系数时,谱风险度量的值会随着收益率参照点的增大而降低。最后将基于混合型风险谱函数的谱风险度量与金融市场中的股票数据结合做出资产组合的优化配置。
其他文献
克隆出大肠杆菌编码葡萄糖脱氢酶(PQQGDH)的gcd基因,构建了诱导型表达载体pET28a-gcd,转化大肠杆菌E.coli BL21后获得阳性克隆菌株BL21/pET28a-gcd。IPTG诱导后,经SDS-PAGE分析
以碘化物-碘酸盐(Dushman-Villermaux)作为测试体系,采用片状模型计算了黏性流体在RPB内的微观混合效率,通过量纲分析法得出旋转填充床内能量耗散率的计算式,并将实验结果与模
设计并制备了含生物质黄麻纤维和榛子壳粉的新型环境友好型摩擦材料。用CHASE摩擦试验机测定了材料的摩擦性能,用可拓方法对摩擦试验结果进行了评价。摩擦试验结果表明,当鼓
通过对环己醇脱氢反应器的类型及物料的流动方式进行分析,依据物料衡算和能量衡算关系式,结合在铜锌催化剂下脱氢反应动力学模型,建立了环己醇脱氢反应器的一维拟均相动态数学模
利用分子动力学模拟和色谱分析的方法研究了葛根素、大豆甙和大豆苷元在β-环糊精配基键合聚甲基丙烯酸缩水甘油酯整体柱上的分离识别机理。分子模拟结果显示,β-环糊精与客
采用FT-IR跟踪法研究了双酚S与环氧氯丙烷的醚化反应,使用回归分析法研究了醚化物在FT-IR中的醚键特征峰强度与酚羟基转化率之间的关系,结果表明两者间存在良好的二次函数关系
采用高聚物反相填料装填的半制备柱(PST,30μm,300mm×10mm ID)对莱菔硫烷进行分离纯化,优化了色谱分离参数,确定最佳流动相为30%乙腈-水溶液,流速为2 mL/min等度洗脱,检测
在温度为293.15~333.15K,压力为0.053~0.665MPa的条件下,用等温合成法测定了氨(NH3)在离子液体1,3-二甲基咪唑磷酸二甲酯([Dmim]DMP)中的溶解度数据。根据各测定量的不确定度和实验
对苯与2-丁烯烷基化反应进行了热力学计算,得到不同反应温度下的焓值、吉布斯自由能和反应平衡常数,并研究了温度、反应物摩尔比以及原料中杂质对该反应热力学平衡的影响。结果
通过恒温水浴振荡器使液体(乙醇、异丙醇和水)产生振荡,以此研究在振荡条件下气液相平衡压力与饱和蒸汽压的偏离程度。结果表明:流体的振荡使气液相平衡压力与其饱和蒸汽压发生