【摘 要】
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当前,随着利率市场化发展的进程越来越快,利率风险对商业银行的影响越来越大.因此,对商业银行利率风险进行测量和管理,主动迎接利率市场化的到来,更好地经营自己的业务,具有
【机 构】
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安徽大学经济学院 安徽 合肥 230601
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当前,随着利率市场化发展的进程越来越快,利率风险对商业银行的影响越来越大.因此,对商业银行利率风险进行测量和管理,主动迎接利率市场化的到来,更好地经营自己的业务,具有重要的理论和实际意义.文章选用上海同业存放拆借利率,借助VaR模型对商业银行利率风险进行实证分析,得出AR(1)-GARCH(1,1)模型适用于银行间同业存放拆借利率的值的计算的结论,并提出对商业银行利率风险管理的建议.
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