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期刊论文
GARCH模型的经验似然估计
GARCH模型的经验似然估计
来源 :四川理工学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:PEARTREE123
【摘 要】
:
以计量经济学中ARCH模型族为背景,对GARCH模型进行讨论和研究。讨论了基于GED分布的β-ARCH模型和GARCH模型的经验极大似然估计的求解方法,得到了相应的平稳模型的大样本性质定
【作 者】
:
张芳
【机 构】
:
山东凯文科技职业学院
【出 处】
:
四川理工学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2012年5期
【关键词】
:
自回归条件异方差(ARCH)模型
广义自回归条件异方差(GARCH)模型
经验似然估计
auto-regressive conditional hetero s
【基金项目】
:
山东凯文科技职业学院自然科学基金项目(kw22010-06)
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以计量经济学中ARCH模型族为背景,对GARCH模型进行讨论和研究。讨论了基于GED分布的β-ARCH模型和GARCH模型的经验极大似然估计的求解方法,得到了相应的平稳模型的大样本性质定理。
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