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由于香港金融市场易受政治或投机等因素的影响而使股价波动呈现出不确定性,而ARCH模型又善于描述这种不确定性,因而本文试图将ARCH模型和ARIMA模型在香港股指预测方面的应用进行对比,以期为投资者选择模型进行预测时提供参考.
ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较
【摘 要】
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由于香港金融市场易受政治或投机等因素的影响而使股价波动呈现出不确定性,而ARCH模型又善于描述这种不确定性,因而本文试图将ARCH模型和ARIMA模型在香港股指预测方面的应用
【机 构】
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南京大学国际商学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2001年6期
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