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本文讨论有风险控制的最优控制组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质，最大最小风险的估计，给出了其倍率－风险函数有严格解析形式的例子。
有风险控制的最优投资组合
【摘 要】
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本文讨论有风险控制的最优控制组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质，最大最小风险的估计，给出了其倍率－风险函数有严格解析形式的例子。
【机 构】
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上海交通大学应用数学系,中国国泰证券公司
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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1999年2期
【基金项目】
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Chinese National Science Foundation!79790,130
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