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金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性。采用基于Gibbs抽样的MCMC数值模拟方法分析。结果表明：加入外汇储备因素的ASV模型能较为准确地刻画美元/人民币汇率的波动性。
基于ASV模型的人民币汇率波动性分析
【摘 要】
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金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性。采用基于Gibbs抽样的MCMC数值模拟方法分析。结
【机 构】
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华侨大学经济与金融学院
【出 处】
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技术与市场
【发表日期】
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2012年9期
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