论文部分内容阅读
本文详细讨论了风险价值模型 ,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法 ,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究 ,表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法。
风险价值方法及其实证研究
【摘 要】
：
本文详细讨论了风险价值模型 ,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法 ,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究 ,表明该方法
【机 构】
：
湖南大学工商管理学院; 中国科学院数学与系统科学研究院; 湘财证券有限责任公司 湖南410082; 北京100080; 湖南410082; 长;
【出 处】
：
中国管理科学
【发表日期】
：
2001年05期
【基金项目】
：
国家自然科学基金“九五”重大项目资助 (G79790 130 ) ;湖南省自然科学基金资助
其他文献
有声语言是节目主持人进行工作的基本工具;个性化是一个优秀的节目主持人必备的素质。节目主持人个性化特征,应该直接走向生活,并借用生活的质朴语言;应该强调用平等、坦率的
<正>对外宣传是一个国家和地区主流新闻媒体的中心工作之一。在我国,随着改革开放的深化和交流合作的推进,作为地方主流媒体之一的省级广播电台,对外宣传也有如鸟之两翼,缺一
我国农业发展正在发生历史性重大变化:传统农业出现四大分化和演变;城乡生产要素相互流动,工农业形成交融发展。在新形势下,建设社会主义新农村必须把发展现代农业作为总抓手
本文论述了新农村建设过程中土地制度创新的意义,提出了新农村建设应进一步探索土地集体所有制新的实现形式,认为探索的核心是土地产权制度创新。并就土地制度创新的方向、目
改进传统的拉普拉斯金字塔融合图像方法,对源图像进行一系列层层递进的处理,而非传统算法直接对源图像进行拉普拉斯变换,与经过处理后的特征更明显的图像作变换。先提取图像
在这个繁华的时代人们工作节奏快,压力大,紧张度高,人们想要慢节奏生活已逐渐成为奢望,越来越多的人热衷于亲近自然,回归自然或是静静的享受一份午餐。我所设计的餐饮空间洽
螺旋管传热器优越的结构和传热特性,使其在传热领域得到了广泛应用。采用实验方法对其对流传热系数进行了测定,并利用Fluent软件对螺旋管传热情况进行了模拟。结果表明,在设
创业教育评价体系对我国高校创业教育质量的提升和优化创业教育的资源配置具有重要作用。目前的高校创业教育评价体系有"基于评价导向分类的评价体系""基于研究方法分类的评
<正>2008年是我国改革开放30周年。在这个具有历史意义的时刻,回顾中国广播影视改革开放的伟大成就和宝贵经验,探讨中国广播影视又好又快发展的思路和对策,对于我们深入贯彻
本文介绍了代表性较强的江西赣州、浙江绍兴和山东青州的新农村建设经验,为我国其他地区提供的启示主要有各地只能因地制宜地选择新农村建设道路;抓紧制定并始终如一地分阶段