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对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双Cox风险模型,运用鞅论方法得到了此模型Lundberg指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概率的解析表达式.
带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型
【摘 要】
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对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双Cox风险模型,运用鞅论方法得到了此
【机 构】
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东莞理工学院计算机学院,兰州理工大学理学院
【出 处】
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江西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2014年5期
【基金项目】
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广东省科技计划（2012B010100044）, 东莞市高等院校科技计划（2012108102031）资助项目
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