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首次应用基本SV(stochastic volatility)模型及其扩展ASV(asymmetric stochastic volatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对称和非对称两类评价准则,对SV类模型的预测效果与常用模型的预测效果做了比较.结果表明,对于深圳股市基本SV模型具有最好的预测效果;ASV模型的表现稍差于基本SV模型,但好于GARCH模型;GARCH模型的预测效果不稳定,随评价准则的不同而有显著差别.