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在假定股票价格由混合分数布朗运动驱动,且市场利率服从Vasicek过程的条件下,建立了分离交易可转债定价的金融市场偏微分方程.通过求解偏微分方程、并利用无套利定价原理得到了分离交易可转债定价的显示解.
混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价
【摘 要】
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在假定股票价格由混合分数布朗运动驱动,且市场利率服从Vasicek过程的条件下,建立了分离交易可转债定价的金融市场偏微分方程.通过求解偏微分方程、并利用无套利定价原理得到
【机 构】
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保险职业学院金融系,长沙理工大学数学与计算科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2020年3期
【基金项目】
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湖南省教育厅科学研究资助项目(19C0001)
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