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随着经济的迅速发展,金融衍生品和金融工具的发展也更加繁荣,人们对于风险的研究要求也越来越高.VaR方法(value at Risk),称为风险价值模型,是一种新型概念下的风险度量和管理工具,与传统的风险度量方法有区别.本文分别从Garch模型和移动平均法分别对股票山西汾酒的VaR方法进行实证分析,研究股票山西汾酒的风险价值.