山西汾酒的VaR研究

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【摘要】

：

随着经济的迅速发展,金融衍生品和金融工具的发展也更加繁荣,人们对于风险的研究要求也越来越高.VaR方法(value at Risk),称为风险价值模型,是一种新型概念下的风险度量和管

【作者】

：

王茜

【机构】

：

天津财经大学

【出处】

：

广东经济

【发表日期】

：

2017年8X期

【关键词】

：

山西汾酒股票 VAR GARCH模型移动平均法

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随着经济的迅速发展,金融衍生品和金融工具的发展也更加繁荣,人们对于风险的研究要求也越来越高.VaR方法(value at Risk),称为风险价值模型,是一种新型概念下的风险度量和管理工具,与传统的风险度量方法有区别.本文分别从Garch模型和移动平均法分别对股票山西汾酒的VaR方法进行实证分析,研究股票山西汾酒的风险价值.

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