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交易对手信用风险资本计量:原理、演进和影响
交易对手信用风险资本计量:原理、演进和影响
来源 :债券 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxyz9876
【摘 要】
:
20世纪90年代以来,随着场外衍生品市场的快速扩张,交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)逐步成为欧美大型金融机构面临的主要风险之一。著名的信孚银行、长期资本管
【作 者】
:
王胜邦
【机 构】
:
中国银监会国际部,巴塞尔委员会政策制定工作组
【出 处】
:
债券
【发表日期】
:
2014年7期
【关键词】
:
交易对手信用风险
IMM
保证金交易
巴塞尔委员会
CCR
风险暴露
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20世纪90年代以来,随着场外衍生品市场的快速扩张,交易对手信用风险(Counterparty Credit Risk,CCR)逐步成为欧美大型金融机构面临的主要风险之一。著名的信孚银行、长期资本管理公司和安然的失败均与CCR管理不善密切相关。
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