【摘 要】
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对房地产价格及银行信贷之间的联动机制进行了理论分析,并以VAR模型为基础,借助Granger因果检验、脉冲响应函数及方差分解等方法,分别对银行贷款余额、贷款资产恶化率与房地
【机 构】
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山西财经大学金融数学研究所,山西财经大学管理科学与工程学院
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对房地产价格及银行信贷之间的联动机制进行了理论分析,并以VAR模型为基础,借助Granger因果检验、脉冲响应函数及方差分解等方法,分别对银行贷款余额、贷款资产恶化率与房地产价格指数之间的关系进行了实证研究,以揭示房价波动与银行信贷风险之间的动态相关关系。实证结果表明:银行信贷对房地产价格具有单向引导关系,银行信贷扩张引发房地产价格的上涨,而房地产价格上涨对银行信贷扩张的作用不大,但却会导致贷款资产恶化率的提高,进而加剧银行的信贷风险;由于存在时滞,银行信贷对房地产价格的冲击滞后一期才会显示出来且产生长期的正反馈效应,房地产价格对贷款资产恶化率的冲击当期就会产生影响,且贡献率稳定在7%左右。据此提出了抑制房价非理性上涨、控制银行信贷风险的相关建议。
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