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研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题.提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列Monte Carlo方法(HPL-MC),构建利率风险管理的目标规划模型.计算实例表明,与久期缺口模型相比,凸度缺口模型在鲁棒性和减少利率风险方面效果更好.
具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理：凸度缺口模型
【摘 要】
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研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题.提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列Monte Carlo方法(HPL-MC),构建利率风险管理的目标规
【机 构】
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天津大学金融工程研究中心
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2001年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金，教育部跨世纪优秀人才培养计划，教育部优秀青年教师资助计划
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