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引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型.利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动性模型相比,基于两个测度指标的随机波动性模型能更好地描述股票市场波动性和市场波动风险.
基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究
【摘 要】
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引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型.利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动性模型相比,基于两个测度指标的随机波动性模型能
【机 构】
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上海理工大学管理学院,复旦大学金融研究院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2007年05期
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