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对外汇储备汇率风险度量的探讨
对外汇储备汇率风险度量的探讨
来源 :财会学习 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiexia1987623
【摘 要】
:
当前全球金融市场波动性显著加大,研究外汇储备风险度量致力于保障我国外汇储备规模的稳定发展.本文基于VaR-GARCH模型对外汇储备汇率风险进行了检验,从三种模式下针对VaR值
【作 者】
:
秦乔旭
【机 构】
:
暨南大学国际商学院
【出 处】
:
财会学习
【发表日期】
:
2019年26期
【关键词】
:
外汇储备
汇率风险度量
VaR模型
准确性检验
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当前全球金融市场波动性显著加大,研究外汇储备风险度量致力于保障我国外汇储备规模的稳定发展.本文基于VaR-GARCH模型对外汇储备汇率风险进行了检验,从三种模式下针对VaR值的计算、VaR值准确性检验、VaR值分解等角度入手,探讨了外汇储备资产组合的汇率风险度量的具体策略,以供参考.
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