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本文围绕养老金投资股市的市场风险评价和市场风险控制,分析传统市场风险控制模型VAR的不足及技术瓶颈,在考虑养老金投资股市的特殊性的基础上对其进行修正和改进,提出准确性和适应性更强的VG-GARCH-VAR模型,并结合压力测试对未来构建养老金投资股市市场风险分析与控制体系给出方向性建议。
养老金入市的风险控制VAR模型的修正
【摘 要】
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本文围绕养老金投资股市的市场风险评价和市场风险控制,分析传统市场风险控制模型VAR的不足及技术瓶颈,在考虑养老金投资股市的特殊性的基础上对其进行修正和改进,提出准确性
【机 构】
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中国地质大学
【出 处】
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上海管理科学
【发表日期】
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2014年02期
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