对左截断数据估计平稳序列

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：vista_momo

【摘要】

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设平稳信号过程{X1}被白噪声序列{Yt}干扰,只有Xt〉Yt时可以观测到信号过程Xt，否则只能观测到白噪声Yt,这种数据模型被称为左截断数据模型．本文在左截断数据模型下估计平稳信号

【作者】

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何书元艾明要沈俊山

【机构】

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北京大学数学学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

：

2006年3期

【关键词】

：

【基金项目】

：

Research supported by National Natural Science Foundation of China （1 0231030）.

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设平稳信号过程{X1}被白噪声序列{Yt}干扰,只有Xt〉Yt时可以观测到信号过程Xt，否则只能观测到白噪声Yt,这种数据模型被称为左截断数据模型．本文在左截断数据模型下估计平稳信号过程的{Xt}均值，自协方差函数，和自相关系数．证明所给的估计量是强相合估计．当Xt是自回归序列时，本文给出自回归模型的强相合的参数估计．

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