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马科维兹投资组合的改进及其应用
马科维兹投资组合的改进及其应用
来源 :辽宁工程技术大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wujun33
【摘 要】
:
通过对马科维兹(Markowitz)投资组合模型的简要分析,指出其存在缺陷,并借助熵理论对其进行了改进,拓展了熵理论在连续变量(正态分布)上的应用。通过构造性实例研究表明,改进
【作 者】
:
郑丕谔
杨灿
【机 构】
:
天津大学系统工程研究所
【出 处】
:
辽宁工程技术大学学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2006年01期
【关键词】
:
投资组合
熵
最优投资
决策
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通过对马科维兹(Markowitz)投资组合模型的简要分析,指出其存在缺陷,并借助熵理论对其进行了改进,拓展了熵理论在连续变量(正态分布)上的应用。通过构造性实例研究表明,改进的模型具有理论意义,可以帮助投资者针对具体的实际情况作出风险投资组合的最优投资决策。
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