【摘 要】
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文章从时变BETA的角度，研究了汶川地震对我国资本市场的影响。基于证监会行业指数，文章首先利用状态空间模型中平滑的方法估计了2003--2011年23个行业的时变BETA，然后通过引入汶
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文章从时变BETA的角度，研究了汶川地震对我国资本市场的影响。基于证监会行业指数，文章首先利用状态空间模型中平滑的方法估计了2003--2011年23个行业的时变BETA，然后通过引入汶川地震及之后的时间段作为哑变量构建回归方程，用于研究汶川地震对行业指数时变BETA的影响。研究发现，汶川地震对于各行业指数的时变BETA都有显著影响，但是影响的途径、大小和方向在各行业间存在差异。
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