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本文讨论了带交易费用的投资组合模型，因对这一类带二次约束的线性优化问题没有特殊的处理方法，我们利用割平面法使这一非线性优化间题可通过解一系列线性规划问题来求解．
带交易费用的投资组合模型的割平面解法
【摘 要】
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本文讨论了带交易费用的投资组合模型，因对这一类带二次约束的线性优化问题没有特殊的处理方法，我们利用割平面法使这一非线性优化间题可通过解一系列线性规划问题来求解．
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,湖南人文科技学院数学系,中南大学数学与计算科学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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Supported by the National Science Foundation of China under Grant No. 70221001.
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