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标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价
标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价
来源 :湖南工程学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdsxw
【摘 要】
:
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.
【作 者】
:
王剑君
【机 构】
:
湖南工程学院理学院
【出 处】
:
湖南工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2009年4期
【关键词】
:
多维分数布朗运动
泊松过程
欧式未定权益
欧式双向期权
multidimensional Fractional Brownian Motions Poisson
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假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.
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