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巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品，此类债券的给付与死亡率指数相关联．利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程刻画随机死亡率指数发生跳跃的频率与幅度，应用共同单调理论处理不同地区死亡率指数之间的相关性问题．进一步运用王氏变换（Wang transform）方法，在不完全市场中给出巨灾死亡率债券的定价模型．最后，依据我国人口死亡率数据进行实证研究．