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选取数据窗口为1985年1月1日至2010年12月31日的六个亚洲股票市场的日对数收益率数据，运用BEKK形式下的双变量模型，以两两国家对比考量的方式研究亚洲六个国家和地区股票市场之间的波动溢出效应。这六个亚洲国家和地区包括印度、中国香港、中国台湾、新加坡、韩国。研究结果表明，在这几个股票市场间存在具有统计上显著的波动溢出效应。