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相关系数平稳序列是从非平稳序列中分离出来的一类工程实际中常见且便于研究的随机序列,文中首先给出相关系数AR(p)、 MA(q)和ARMA(p,q)序列可直接测得情况下的预测公式,然后在测量噪声独立和相关两种情况下分别讨论相关系数平稳序列不可直接测得时的滤波、预测和平滑问题.文中方法能够对均值和方差都随时间变化的相关系数平稳序列或信号进行高精度的分析和处理,可广泛应用于通信、自动控制、结构响应分析和故障诊断等领域.