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本文以2000--2009年的居民消费物价指数（CPI）时间序列月度数据为基础，根据Box--Jenkins时间序列建模方法，经过数据序列平稳化，模型识别，定阶以及参数估计等步骤，建立了关于CPI序列的自回归移动求和模型ARIMA（5，2，0），并对2010年度的CPI指数值进行预测。本文所建模型具有一定的实际应用性和可扩展性。