【摘 要】
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本文针对传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的问题,选取4支互联网理财产品绑定的货币基金作为互联网金融产品和4支传统货币基金作为传统金融产品,建立EGARCH-GED模型计
【基金项目】
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江苏省研究生科研与实践创新计划项目(项目编号:KTCX18_1387)
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本文针对传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的问题,选取4支互联网理财产品绑定的货币基金作为互联网金融产品和4支传统货币基金作为传统金融产品,建立EGARCH-GED模型计算相应的VaR值进行风险度量,同时选择绩效指标货币基金的绩效水平进行评价.结果表明:互联网金融产品的风险高于传统金融产品的风险,互联网货币基金的绩效整体上优于传统货币基金,大多数属于高收益低风险的类型,而传统货币基金大多数属于低风险低收益的类型.
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