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在分数次Black-Scholes模型下,以连续支付红利的美式看涨期权为例,用二次近似法推导美式期权定价的近似公式,得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果.最后证明美式看涨—看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立.
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式
【摘 要】
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在分数次Black-Scholes模型下,以连续支付红利的美式看涨期权为例,用二次近似法推导美式期权定价的近似公式,得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果.最后证明美式看涨—
【机 构】
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桂林航天工业高等专科学校计算机系,广西师范大学数学学院
【出 处】
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广西民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年04期
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