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行为金融学是近几年学界研究常用的方法,鉴于有效市场假说理论在金融界应用广泛且对学术研究和实际投资有很强指导意义,文章试图从行为经融学角度对中证1000指数成分股2014年~2017年ROE与其次年收益率表现数据进行分析,从此角度对我国股票市场进行有效性检验以期得出有益结论。从实证研究的内容发现,中证1000指数成分股ROE与收益率自2014年后有正相关关系,这与市场有效性理论的半强势有效性假说不一致。