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本文讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有非负约束条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题，提出一种二次规划算法，并将该算法应用于一个三元证券投资问题更多还原
非负约束条件下组合证券投资决策的二次规划计算方法
【摘 要】
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本文讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有非负约束条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题，提出一种二次规划算法，并将该算法应用于一个三元证券投资问题更多还
【机 构】
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东北大学理学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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1998年4期
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