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在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式.
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价
【摘 要】
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在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式.
【机 构】
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上海交通大学数学系
【出 处】
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贵州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金，上海市重点项目
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