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期权及其定价理论是目前金融管理，金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下，建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型，利用鞅方法得到了此模型下的欧式广义交换期权的定价，最后列出了此模型一些特例和推广，以及套期保值策略和交换期权在投资基金业绩报酬价值中的应用。
跳一扩散模型下的广义交换期权定价
【摘 要】
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期权及其定价理论是目前金融管理，金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下，建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型，利用鞅方法得到了此模型下的欧式广
【机 构】
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合肥师范学院数学系
【出 处】
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合肥师范学院学报
【发表日期】
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2011年6期
【基金项目】
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[基金项目]安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目：2010SQRL151
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