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期刊论文
跳一扩散模型下的广义交换期权定价
跳一扩散模型下的广义交换期权定价
来源 :合肥师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:coldblast
【摘 要】
:
期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下,建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型,利用鞅方法得到了此模型下的欧式广
【作 者】
:
李美蓉
【机 构】
:
合肥师范学院数学系
【出 处】
:
合肥师范学院学报
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
更新过程
鞅方法
交换期权
renewal process
martingale method
exchange option
【基金项目】
:
[基金项目]安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目:2010SQRL151
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期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下,建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型,利用鞅方法得到了此模型下的欧式广义交换期权的定价,最后列出了此模型一些特例和推广,以及套期保值策略和交换期权在投资基金业绩报酬价值中的应用。
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