【摘 要】
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利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动，通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型（MSB.VAR），分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究
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利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动，通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型（MSB.VAR），分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现，汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov转换过程。在高、低两区制下，长短期汇率变动都对房地产股指收益率有较明显的单项影响特征，其中长期汇率变动的影响有非对称性。基于研究结论，文章最后针对股票市场的投资和市场监管提出了相关建议。
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