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投资组合分析方法是现代资本投资理论中的重要方法,在证券价格模型研究中有着重要应用.其基本思想是,在充满不确定性的证券市场中,通过适当选取衍生证券的投资权重来构造一个瞬时无风险投资组合,然后根据无风险证券投资组合的价值增量应等于市场利率与初始价值的乘积这一重要关系式,来研究衍生证券的定价模型,从而揭示了衍生证券的风险和收益之间的关系.