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以期货保证金设定方式为研究对象，基于EWMA、GARCH方法和VAR风险价值法，依据对收益序列分布假设的不同，全面构建了两大类9种动态保证金模型，并对3家商品交易所的4个上市品种进行了实证研究。依据风险覆盖率和平均保证金水平两项评价标准，甄选出了表现最优的模型。
期货市场动态保证金模型实证研究及应用启示
【摘 要】
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以期货保证金设定方式为研究对象，基于EWMA、GARCH方法和VAR风险价值法，依据对收益序列分布假设的不同，全面构建了两大类9种动态保证金模型，并对3家商品交易所的4个上市品种进行
【机 构】
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郑州商品交易所,南开大学商学院
【出 处】
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河南工业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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