【摘 要】
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VaR (在险价值)和CVaR (条件在险价值)是常用的金融产品风险度量工具。本文考虑沪深300、中证500和不同行业的12只股票最近两年(2014.10~2016.9)的历史数据,首先用非参数估计
【基金项目】
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中央高校基金(2016MS62),国家自然科学基金(11371135)
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VaR (在险价值)和CVaR (条件在险价值)是常用的金融产品风险度量工具。本文考虑沪深300、中证500和不同行业的12只股票最近两年(2014.10~2016.9)的历史数据,首先用非参数估计方法计算了相应的VaR和CVaR值,然后结合Bootstrap抽样数据,重新估计了相应股票的VaR和CVaR值,根据似然比检验得出结论:Bootstrap方法可以提高VaR和CVaR的估计的精度,更加有效地衡量股票的风险。
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