【摘 要】
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以我国16家上市商业银行作为实证样本,将人民币汇改以后的2006—2012年作为观测期间,运用逐步回归方法考察了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的作用。发现外汇衍生品对汇率风
【机 构】
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上海社会科学院,上海金程国际金融专修学院
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以我国16家上市商业银行作为实证样本,将人民币汇改以后的2006—2012年作为观测期间,运用逐步回归方法考察了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的作用。发现外汇衍生品对汇率风险暴露系数产生显著的正效应,有效缓解人民币升值对银行带来的负面影响;当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数增加幅度在0.08—0.15区间之内,平均可达0.11。
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