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文章在规范统计与计量检验基础上，建立上证综指收益率的相关的GARCH族模型。分析结果表明：EARCH模型对上海股市股票收益率具有较好的拟合效果，而上海股市收益率存在显著的杠杆效应。
股票收益率时间序列模型分析
【摘 要】
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文章在规范统计与计量检验基础上，建立上证综指收益率的相关的GARCH族模型。分析结果表明：EARCH模型对上海股市股票收益率具有较好的拟合效果，而上海股市收益率存在显著的杠杆效
【机 构】
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北京交通大学经济管理学院
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2011年11期
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