扩散模型中扩散系数的非参数组合估计

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：abmabc

【摘要】

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为了提高扩散系数估计的准确度,我们利用动态组合时间域与状态域信息提出一个新的组合估计量.我们发现所提组合估计量能有效估计扩散模型的扩散系数,正如在本文中模拟所示.在

【作者】

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叶绪国凌能祥姚仁海

【机构】

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东南大学数学系,凯里学院数学科学学院,合肥工业大学数学学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2014年3期

【关键词】

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非参数估计扩散系数组合估计扩散模型 Nonparametric estimation diffusion coefficient combining

【基金项目】

：

The research was partly supported by the Guizhou Provincial Natural Science Foundation （LKK[2013130, 2010076）, the Project of Kaili University （Z1214, JG201313）, Anhui Provincial Natural Science Found

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为了提高扩散系数估计的准确度,我们利用动态组合时间域与状态域信息提出一个新的组合估计量.我们发现所提组合估计量能有效估计扩散模型的扩散系数,正如在本文中模拟所示.在一定的条件下,建立了估计量的渐进正态性,并证明了时间域估计量与状态域估计量是渐进独立的.大量的模拟展示了所提组合估计量优于单域估计量,也优于本文所提估计量.

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