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从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式.数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好.
求解随机微分方程的一个新的数值格式
【摘 要】
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从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式.数值算例表明本文构造的数值格式要比经典
【机 构】
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贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵州贵阳550025
【出 处】
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贵州科学
【发表日期】
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2021年1期
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